É muito fácil! Se liga no passo a passo pelo aplicativo: 

1. Selecione a playlist que você quiser e clique no botão Download;
2. Para baixar músicas individuais clique no símbolo com três pontos, ao lado da música, e selecione Download; 
3. Depois de seguir o passo acima, você poderá ouvir sem conexão a internet ativando o Modo Desconectado na parte inferior do menu. 

*O modo desconectado está disponível apenas para usuários Ilimitado.